2.1. Hàm dữ liệu Realtime

Mô tả cách sử dụng thư viện sau khi người dùng đã đăng nhập. Chi tiết được nêu ra ở cuối chương này.

Mô tả cách sử dụng thư viện sau khi người dùng đã đăng nhập. Các ví dụ chi tiết được nêu ra ở cuối chương này.

Events = client.Trading_Data_Stream(tickers = tickers, callback = callback)

Tham số

Tên tham số	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc
tickers	Tên mã , bao gồm mã chứng khoán, mã chỉ số, mã phái sinh và mã chứng quyền. Các mã này được viết in hoa.	str hoặc list	Có
callback	Là hàm do người dùng tự định nghĩa để thao tác với dữ liệu.	function	Có

Class nhận dữ liệu là Trading_Data_Stream, có 2 phương thức sau:

Hàm callback

Là phương thức do người dùng tự định nghĩa để thao tác với dữ liệu, sẽ được truyền vào khi khởi tạo đối tượng nhận dữ liệu như là một đối số. Phương thức này sẽ có dạng như sau:

//pseudocode
//callback_function
def name_of_callback(data: RealTimeData):
    //do something

Events = client.Trading_Data_Stream(tickers = ['ticker_1','ticker_2',,,'ticker_n'], callback = name_of_callback)
Events.start()
# tickers can include ticker, coveredwarrant, index and derivative.
Events = client.Trading_Data_Stream(tickers = ['ticker_1','ticker_2',,,'ticker_n'], callback = name_of_callback)
Events.start()

RealTimeData có các phương thức và thuộc tính sau:

Tên phương thức của object dữ liệu	Mô tả
to_dataFrame( )	Trả về tất cả các thuộc tính của dữ liệu thay vì một thuộc tính riêng lẻ, được lưu trữ dưới dạng một Pandas DataFrame.

Dữ liệu RealTimeData có các thuộc tính:

Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu
Ticker	Tên mã.	str
TotalMatchVolume	Tổng khối lượng.	int
MarketStatus	Trạng thái thị trường.	str
TradingDate	Thời gian.	str
ComGroupCode	Mã chỉ số.	str
Reference	Giá trị tham chiếu.	float
Open	Giá Open.	float
Close	Giá Close.	float
High	Giá High.	float
Low	Giá Low.	float
Change	Giá trị thay đổi so với tham chiếu.	float
ChangePercent	Phần trăm giá trị thay đổi so với tham chiếu.	float
MatchVolume	Khối lượng khớp lệnh.	int
MatchValue	Giá trị khớp lệnh.	float
TotalMatchValue	Tổng giá trị khớp lệnh.	float
TotalBuyTradeVolume	Tổng khối lượng mua vào.	int
TotalSellTradeVolume	Tổng khối lượng bán ra.	int
TotalDealVolume	Tổng khối lượng khớp lệnh thỏa thuận.	int
TotalDealValue	Tổng giá trị khớp lệnh thỏa thuận.	float
ForeignBuyVolumeTotal	Tổng khối lượng mua ngoại từ đầu ngày.	int
ForeignBuyValueTotal	Tổng giá trị mua ngoại từ đầu ngày.	float
ForeignSellVolumeTotal	Tổng khối lượng bán ngoại từ đầu ngày.	int
ForeignSellValueTotal	Tổng giá trị bán ngoại từ đầu ngày.	float
Bu	Khối lượng mua chủ động.	int
Sd	Khối lượng bán chủ động.	int

Ví dụ về dữ liệu khớp lệnh (RealTimeData):

import pandas as pd
import time

from FiinQuantX import FiinSession, RealTimeData

username = 'REPLACE_WITH_YOUR_USER_NAME'
password = 'REPLACE_WITH_YOUR_PASS_WORD'

client = FiinSession(username=username, password=password).login()

tickers = ['HPG','VNINDEX','VN30F1M']

def onTickerEvent(data: RealTimeData):
    print('----------------')
    print(data.to_dataFrame())
    # data.to_dataFrame().to_csv('callback.csv', mode='a', header=True)
Events = client.Trading_Data_Stream(tickers=tickers, callback = onTickerEvent)
Events.start()

try:
    while not Events._stop: 
        time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
    print("KeyboardInterrupt received, stopping...")
    Events.stop()