5.3.4. Hàm thời vụ hành vi (Seasonality theo sự kiện, tháng, ngày, kỳ nghỉ lễ…)

Nhóm hàm liên quan đến thống kê hiệu suất của cổ phiếu trước và sau thời điểm nghỉ lễ hoặc 1 ngày bất kỳ trong tháng qua các năm

Cấu trúc hàm: seasonality(ticker, event=None, month=None, day=None, before=5, after=5, period=10)

Các tham số

Tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ticker	str	Mã cổ phiếu muốn theo dõi thời vụ hành vi.
event	str	Sự kiện muốn theo dõi hiệu suất của cổ phiếu trước và sau sự kiện, có thể bỏ trổng. Nếu bỏ trống buộc phải điều tham số month và day. Nếu không bỏ trống chỉ được phép điền 1 trong 5 sự kiện sau: new_year_eve, tet_holiday, commemoration_day, liberation_day, independence_day.
month	int	Có thể bỏ trống, nếu bỏ trống buộc phải điền tham số event. Nếu không bỏ trống điền tháng muốn chọn (từ 1 đến 12)
day	int	Có thể bỏ trống, nếu bỏ trống buộc phải điền tham số event. Nếu không bỏ trống điền ngày muốn chọn
before	int	Số phiến trước ngày nghỉ lễ hoặc ngày bất kỳ muốn thống kê. Mặc định là 5
after	int	Số phiến sau ngày nghỉ lễ hoặc ngày bất kỳ muốn thống kê. Mặc định là 5
period	int	Số năm muốn thống kê. Mặc định là 10

Giá trị trả về: Danh sách phân tích gồm các thông tin sau

• Số năm tăng, số năm giảm

• Tỷ suất sinh lời trung bình

• Trung vị

• Biến động (Std Dev)

• Hiệu suất sinh lời cao nhất

• Hiệu suất sinh lời thấp nhất

Ví dụ về việc phân tích hiệu suất 5 ngày trước và sau Ngày Quốc Khánh của VNINDEX trong vòng 10 năm

from FiinQuantX import FiinSession

username = "REPLACE_WITH_YOUR_USERNAME"
password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD"

client = FiinSession(
    username=username,
    password=password
).login()

client.seasonality(ticker="VNINDEX", event="independence_day")

Kết quả trả ra cho ví dụ chạy tại ngày 25/06/2025

📈 Seasonality Analysis của mã VNINDEX trước và sau Ngày Quốc Khánh (5 ngày trước / 5 ngày sau):
- Tăng: 4 năm | Giảm: 6 năm
- Tỷ suất sinh lời trung bình: -0.30%
- Trung vị: -0.39%
- Biến động (Std Dev): 1.61%
- Lớn nhất: +1.75%
- Nhỏ nhất: -2.41%