8.6. Risk Indicators (Chỉ báo rủi ro)

8.6.1. Ulcer Index

Ulcer Index (UI), hay Chỉ số Loét, là một chỉ báo quản lý rủi ro được phát triển bởi Peter Martin vào năm 1987. Mục đích của nó là đo lường mức độ và thời gian kéo dài của sự sụt giảm giá (drawdown) từ mức đỉnh cao nhất trước đó, nhằm định lượng "nỗi đau tâm lý" mà nhà đầu tư phải chịu đựng khi giá giảm.

Không giống như độ lệch chuẩn (Standard Deviation) - vốn coi tất cả các biến động giá (cả tăng và giảm) là rủi ro như nhau, Ulcer Index chỉ tập trung vào rủi ro giảm giá (downside risk).

def ulcer_index(close: pandas.Series, window: int = 14, smoothing_length: int = 14, signal_length: int = 52)

Tham số

Tên tham số	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định
close	Cột chứa giá đóng cửa.	pandas.Series
window	Số phiên tính trung bình động cho drawdown (%).	int	14
smoothing_length	Số phiên làm mượt Ulcer Index (SMA).	int	14
signal_length	Số phiên tính đường tín hiệu (SMA của UI mượt).	int	52

Ví dụ:

fi = client.FiinIndicator()
df_ui = fi.ulcer_index(df["close"], window=14, smoothing_length=14, signal_length=52)
print(df_ui)