Truy xuất dữ liệu

Các ví dụ liên quan đến việc truy xuất dữ liệu lịch sử

Truy xuất dữ liệu lịch sử

from FiinQuantX import FiinSession
# Đăng nhập
username = 'REPLACE_WITH_YOUR_USER_NAME'
password = 'REPLACE_WITH_YOUR_PASS_WORD'

client = FiinSession(username=username, password=password).login()
fi = client.FiinIndicator()
# Lấy dữ liệu có sẵn
tickers = ['HPG','SSI','VN30'] 
df = client.Fetch_Trading_Data(
    realtime = False,
    tickers = tickers,    
    fields = ['open','high','low','close','volume','bu','sd','fn','fs','fb'],
    adjusted=True,
    from_date='2024-12-04',
    by = '1m'
    ).get_data()

print(df)

 fields = ['open','high','low','close','volume','bu','sd','fn','fs','fb']

Giải thích các trường dữ liệu:

• open,high,low,close: Đại diện cho giá Open, High, Low, Close

• volume: Đại diện cho khối lượng khớp lệnh (Volume)

• bu,sd: Chỉ số mua bán chủ động

• fn,fs,fb: là Foreign Net, Foreign Sell, Foreign Buy, giá trị nhà đầu tư nước ngoài mua bán ròng, mua hoặc bán.

Truy xuất dữ liệu Realtime

import time
import pandas as pd

from FiinQuantX import FiinSession, RealTimeData

username = 'REPLACE_WITH_YOUR_USER_NAME'
password = 'REPLACE_WITH_YOUR_PASS_WORD'

client = FiinSession(username=username, password=password).login()

fi = client.FiinIndicator()
df = []
tickers = ['SSI','ITC','HPG','VHM']
for i in range(len(tickers)):
    df.append(pd.DataFrame())
df_total = pd.DataFrame()
def onEvent(data: RealTimeData):
    global df_total
    df_total = pd.concat([df_total, data.to_dataFrame()],ignore_index=True)
    df_total.to_csv('data.csv', index = False)
    for i in range(len(tickers)):
        if data.Ticker == tickers[i]:
            print(data.Ticker, data.Close)
            df[i] = pd.concat([df[i], data.to_dataFrame()],ignore_index=True)
            print(df[i])

TickerEvents = client.Trading_Data_Stream(tickers=tickers, callback = onEvent)
TickerEvents.start()
try:
    while not TickerEvents._stop:
        time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
    print("KeyboardInterrupt received, stopping...")
    TickerEvents.stop()

3. Tìm khối lượng mua bán ATC của VN30

VN30 khối lượng ATC

import pandas as pd
from FiinQuantX import FiinSession

username = 'REPLACE_WITH_YOUR_USER_NAME'
password = 'REPLACE_WITH_YOUR_PASS_WORD'

client = FiinSession(
    username=username,
    password=password
).login()

VN30 = [
    'ACB', 'BCM', 'BID', 'BVH', 'CTG', 'FPT', 'GAS', 'GVR', 'HDB', 'HPG', 
    'LPB', 'MBB', 'MSN', 'MWG', 'PLX', 'SAB', 'SHB', 'SSB', 'SSI', 'STB', 
    'TCB', 'TPB', 'VCB', 'VHM', 'VIB', 'VIC', 'VJC', 'VNM', 'VPB', 'VRE']
 

data = client.Fetch_Trading_Data(
    tickers=VN30,
    fields=['fn', 'fs', 'fb'],
    adjusted=True,
    period=10,
    realtime=False,
    by='1m',
).get_data()

filtered_data = data[data['timestamp'].str.endswith('14:45')]
filtered_data.to_excel('filtered_data.xlsx', index=False)
print("Data stored in filtered_data.xlsx")