Hàm thời vụ hành vi
Nhóm hàm liên quan đến thống kê hiệu suất của cổ phiếu trước và sau thời điểm nghỉ lễ hoặc 1 ngày bất kỳ trong tháng qua các năm
Cấu trúc hàm: seasonality(ticker, event=None, month=None, day=None, before=5, after=5, period=10)
Các tham số
ticker
str
Mã cổ phiếu muốn theo dõi thời vụ hành vi.
event
str
Sự kiện muốn theo dõi hiệu suất của cổ phiếu trước và sau sự kiện, có thể bỏ trổng. Nếu bỏ trống buộc phải điều tham số month và day. Nếu không bỏ trống chỉ được phép điền 1 trong 5 sự kiện sau: new_year_eve, tet_holiday, commemoration_day, liberation_day, independence_day.
month
int
Có thể bỏ trống, nếu bỏ trống buộc phải điền tham số event. Nếu không bỏ trống điền tháng muốn chọn (từ 1 đến 12)
day
int
Có thể bỏ trống, nếu bỏ trống buộc phải điền tham số event. Nếu không bỏ trống điền ngày muốn chọn
before
int
Số phiến trước ngày nghỉ lễ hoặc ngày bất kỳ muốn thống kê. Mặc định là 5
after
int
Số phiến sau ngày nghỉ lễ hoặc ngày bất kỳ muốn thống kê. Mặc định là 5
period
int
Số năm muốn thống kê. Mặc định là 10
Giá trị trả về: Danh sách phân tích gồm các thông tin sau
Số năm tăng, số năm giảm
Tỷ suất sinh lời trung bình
Trung vị
Biến động (Std Dev)
Hiệu suất sinh lời cao nhất
Hiệu suất sinh lời thấp nhất
Ví dụ về việc phân tích hiệu suất 5 ngày trước và sau Ngày Quốc Khánh của VNINDEX trong vòng 10 năm
from FiinQuantX import FiinSession
username = "REPLACE_WITH_YOUR_USERNAME"
password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD"
client = FiinSession(
username=username,
password=password
).login()
client.seasonality(ticker="VNINDEX", event="independence_day")Kết quả trả ra cho ví dụ chạy tại ngày 25/06/2025
📈 Seasonality Analysis của mã VNINDEX trước và sau Ngày Quốc Khánh (5 ngày trước / 5 ngày sau):
- Tăng: 4 năm | Giảm: 6 năm
- Tỷ suất sinh lời trung bình: -0.30%
- Trung vị: -0.39%
- Biến động (Std Dev): 1.61%
- Lớn nhất: +1.75%
- Nhỏ nhất: -2.41%Last updated