Hàm dữ liệu Lịch sử

Mô tả cách sử dụng thư viện sau khi người dùng đã đăng nhập. Chi tiết được nêu ra ở cuối chương này.

5. Lấy dữ liệu có sẵn (lịch sử)

Mô tả cách sử dụng thư viện sau khi người dùng đã đăng nhập. Các ví dụ chi tiết được nêu ra ở cuối chương này.

data = client.Fetch_Trading_Data(
    realtime = False, 
    tickers = tickers,
    fields = ['open', 'high', 'low', 'close', 'volume', 'bu','sd'], 
    adjusted = True,
    by = by,
    period = 100
).get_data()

Tham số: (Lưu ý: period chỉ tồn tại khi không truyền from_date và ngược lại). Và phải lựa chọn 1 trong 2 cách truyền này.

Tên tham số	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Mặc định	Bắt buộc
realtime	Có đăng ký vào dữ liệu update liên tục hay không hay chỉ gọi dữ liệu lịch sử đến thời điểm mới nhất (True là có, False là không).	bool		Có.
tickers	Danh sách mã được viết in hoa.	list		Có.
fields	Các trường dữ liệu cần lấy. ['open','high','low','close','volume','bu','sd'] ứng với Open, High, Low, Close, Volume, BU, SD.	list		Có.
adjusted	Giá điều chỉnh hay chưa điều chỉnh (True là đã điều chỉnh và ngược lại).	bool	True	Không.
by	Đơn vị thời gian(1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 2h, 4h, 1d).	str	1M	Không.
period	Số nến lịch sử gần nhất cần lấy.	int		Không.
from_date	Mốc thời gian lấy dữ liệu xa nhất.	str	datetime
to_date	Mốc thời gian lấy dữ liệu gần nhất.	str	datetime	datetime.now()
				Không.

Class nhận dữ liệu là Fetch_Trading_Data và 2 phương thức sau:

Tên phương thức	Mô tả
get_data()	Nhận dữ liệu lasted nếu realtime = False hoặc bắt đầu kết nối và nhận dữ liệu với realtime = True.

### pseudocode
event = client.Fetch_Trading_Data(
    realtime=False,
    tickers=tickers,
    fields=['open', 'high', 'low', 'close', 'volume', 'bu','sd'], 
    adjusted=True,
    by='1m', 
    from_date='2024-11-28 09:00'
)

data=event.get_data()
print(data)

Dữ liệu có các thuộc tính:

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
ticker	Tên mã.	str
timestamp	Thời gian giao dịch.	int
open	Giá mở cửa.	float
low	Giá thấp nhất.	float
high	Giá cao nhất.	float
close	Giá đóng cửa.	float
volume	Khối lượng giao dịch.	int
bu	Khối lượng mua chủ động.	int
sd	Khối lượng bán chủ động.	int
fb	Giá trị mua khối ngoại.	int
fs	Giá trị bán khối ngoại.	int
fn	Giá trị mua/bán ròng.	int

• Ví dụ

import pandas as pd
import FiinQuantX as fq
from FiinQuantX import BarDataUpdate

username = 'REPLACE_WITH_YOUR_USER_NAME'
password = 'REPLACE_WITH_YOUR_PASS_WORD'

client = fq.FiinSession(username=username, password=password).login()

tickers = ['HPG', 'SSI', 'VN30F1M', 'UPCOMINDEX']
    
data = client.Fetch_Trading_Data(
    realtime = False,
    tickers = tickers,    
    fields = ['open', 'high', 'low', 'close', 'volume', 'bu', 'sd', 'fb', 'fs', 'fn'],
    adjusted=True,
    by = '1m', 
    from_date='2024-11-28 09:00',
).get_data()

print(data)