Hàm dữ liệu sổ lệnh

7. Dữ liệu chi tiết về các bước giá trong từng sổ lệnh tại thời gian thực

Mô tả cách sử dụng thư viện sau khi người dùng đã đăng nhập. Các ví dụ chi tiết được nêu ra ở cuối chương này.

event = client.BidAsk(tickers = tickers, callback = callback)

Tham số

Tên tham số	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc
tickers	Tên mã , bao gồm mã chứng khoán, mã chỉ số, mã phái sinh và mã chứng quyền. Các mã này được viết in hoa.	list [str]	Có
callback	Là hàm do người dùng tự định nghĩa để thao tác với dữ liệu.	function	Có

Class nhận dữ liệu là BidAsk, có 2 phương thức sau:

Hàm callback

Là phương thức do người dùng tự định nghĩa để thao tác với dữ liệu, sẽ được truyền vào khi khởi tạo đối tượng nhận dữ liệu như là một đối số. Phương thức này sẽ có dạng như sau:

//pseudocode
//callback_function
def name_of_callback(data: BidAskData):
    //do something

event = client.BidAsk(tickers = ['ticker_1','ticker_2',,,'ticker_n'], callback = name_of_callback)
event.start()
# tickers can include ticker, coveredwarrant, index and derivative.
event = client.BidAsk(tickers = ['ticker_1','ticker_2',,,'ticker_n'], callback = name_of_callback)
evente.start()

BidAskData có các phương thức và thuộc tính sau:

Tên phương thức của object dữ liệu	Mô tả
to_dataFrame( )	Trả về tất cả các thuộc tính của dữ liệu thay vì một thuộc tính riêng lẻ, được lưu trữ dưới dạng một Pandas DataFrame.

Dữ liệu BidAskData có các thuộc tính:

Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu
ComGroupCode	Mã chỉ số.	str
StockType	Loại chứng khoán.	str
Ticker	Tên mã.	str
TradingDate	Thời gian.	str
Timestamp	Thời gian (làm tròn về giây).	str
Spread	Best1Ask - Best1Bid.	float
SpreadDelta	Spread tick hiện tại - Spread tick trước.	float
DepthImbalance	TotalBidVolume / (TotalBidVolume + TotalAskVolume).	float
TotalBuyTradeVolume	Tổng khối lượng giao dịch mua.	int
TotalSellTradeVolum	Tổng khối lượng giao dịch bán.	int
TotalBidVolume	Tổng khối lượng đặt mua.	int
TotalAskVolume	Tổng khối lượng đặt bán.	int
Best1Bid	Bước giá mua 1.	float
Best2Bid	Bước giá mua 2.	float
Best3Bid	Bước giá mua 3.	float
Best4Bid	Bước giá mua 4.	float
Best5Bid	Bước giá mua 5.	float
Best6Bid	Bước giá mua 6.	float
Best7Bid	Bước giá mua 7.	float
Best8Bid	Bước giá mua 8.	float
Best9Bid	Bước giá mua 9.	float
Best10Bid	Bước giá mua 10.	float
Best1Ask	Bước giá bán 1.	float
Best2Ask	Bước giá bán 2.	float
Best3Ask	Bước giá bán 3.	float
Best4Ask	Bước giá bán 4.	float
Best5Ask	Bước giá bán 5.	float
Best6Ask	Bước giá bán 6.	float
Best7Ask	Bước giá bán 7.	float
Best8Ask	Bước giá bán 8.	float
Best9Ask	Bước giá bán 9.	float
Best10Ask	Bước giá bán 10.	float
Best1BidVolume	Khối lượng đặt mua bước giá mua 1.	int
Best2BidVolume	Khối lượng đặt mua bước giá mua 2.	int
Best3BidVolume	Khối lượng đặt mua bước giá mua 3.	int
Best4BidVolume	Khối lượng đặt mua bước giá mua 4.	int
Best5BidVolume	Khối lượng đặt mua bước giá mua 5.	int
Best6BidVolume	Khối lượng đặt mua bước giá mua 6.	int
Best7BidVolume	Khối lượng đặt mua bước giá mua 7.	int
Best8BidVolume	Khối lượng đặt mua bước giá mua 8.	int
Best9BidVolume	Khối lượng đặt mua bước giá mua 9.	int
Best10BidVolume	Khối lượng đặt mua bước giá mua 10.	int
Best1AskVolume	Khối lượng đặt bán bước giá bán 1.	int
Best2AskVolume	Khối lượng đặt bán bước giá bán 2.	int
Best3AskVolume	Khối lượng đặt bán bước giá bán 3.	int
Best4AskVolume	Khối lượng đặt bán bước giá bán 4.	int
Best5AskVolume	Khối lượng đặt bán bước giá bán 5.	int
Best6AskVolume	Khối lượng đặt bán bước giá bán 6.	int
Best7AskVolume	Khối lượng đặt bán bước giá bán 7.	int
Best8AskVolume	Khối lượng đặt bán bước giá bán 8.	int
Best9AskVolume	Khối lượng đặt bán bước giá bán 9.	int
Best10AskVolume	Khối lượng đặt bán bước giá bán 10.	int
BidPriceDelta1	Chênh lệch bước giá mua 1 tick hiện tại với tick trước.	float
BidPriceDelta2	Chênh lệch bước giá mua 2 tick hiện tại với tick trước.	float
BidPriceDelta3	Chênh lệch bước giá mua 3 tick hiện tại với tick trước.	float
BidPriceDelta4	Chênh lệch bước giá mua 4 tick hiện tại với tick trước.	float
BidPriceDelta5	Chênh lệch bước giá mua 5 tick hiện tại với tick trước.	float
BidPriceDelta6	Chênh lệch bước giá mua 6 tick hiện tại với tick trước.	float
BidPriceDelta7	Chênh lệch bước giá mua 7 tick hiện tại với tick trước.	float
BidPriceDelta8	Chênh lệch bước giá mua 8 tick hiện tại với tick trước.	float
BidPriceDelta9	Chênh lệch bước giá mua 9 tick hiện tại với tick trước.	float
BidPriceDelta10	Chênh lệch bước giá mua 10 tick hiện tại với tick trước.	float
AskPriceDelta1	Chênh lệch bước giá bán 1 tick hiện tại với tick trước.	float
AskPriceDelta2	Chênh lệch bước giá bán 2 tick hiện tại với tick trước.	float
AskPriceDelta3	Chênh lệch bước giá bán 3 tick hiện tại với tick trước.	float
AskPriceDelta4	Chênh lệch bước giá bán 4 tick hiện tại với tick trước.	float
AskPriceDelta5	Chênh lệch bước giá bán 5 tick hiện tại với tick trước.	float
AskPriceDelta6	Chênh lệch bước giá bán 6 tick hiện tại với tick trước.	float
AskPriceDelta7	Chênh lệch bước giá bán 7 tick hiện tại với tick trước.	float
AskPriceDelta8	Chênh lệch bước giá bán 8 tick hiện tại với tick trước.	float
AskPriceDelta9	Chênh lệch bước giá bán 9 tick hiện tại với tick trước.	float
AskPriceDelta10	Chênh lệch bước giá bán 10 tick hiện tại với tick trước.	float
BidVolumeDelta1	Chênh lệch khối lượng bước giá mua 1 tick hiện tại với tick trước.	int
BidVolumeDelta2	Chênh lệch khối lượng bước giá mua 2 tick hiện tại với tick trước.	int
BidVolumeDelta3	Chênh lệch khối lượng bước giá mua 3 tick hiện tại với tick trước.	int
BidVolumeDelta4	Chênh lệch khối lượng bước giá mua 4 tick hiện tại với tick trước.	int
BidVolumeDelta5	Chênh lệch khối lượng bước giá mua 5 tick hiện tại với tick trước.	int
BidVolumeDelta6	Chênh lệch khối lượng bước giá mua 6 tick hiện tại với tick trước.	int
BidVolumeDelta7	Chênh lệch khối lượng bước giá mua 7 tick hiện tại với tick trước.	int
BidVolumeDelta8	Chênh lệch khối lượng bước giá mua 8 tick hiện tại với tick trước.	int
BidVolumeDelta9	Chênh lệch khối lượng bước giá mua 9 tick hiện tại với tick trước.	int
BidVolumeDelta10	Chênh lệch khối lượng bước giá mua 10 tick hiện tại với tick trước.	int
AskVolumeDelta1	Chênh lệch khối lượng bước giá bán 1 tick hiện tại với tick trước.	int
AskVolumeDelta2	Chênh lệch khối lượng bước giá bán 2 tick hiện tại với tick trước.	int
AskVolumeDelta3	Chênh lệch khối lượng bước giá bán 3 tick hiện tại với tick trước.	int
AskVolumeDelta4	Chênh lệch khối lượng bước giá bán 4 tick hiện tại với tick trước.	int
AskVolumeDelta5	Chênh lệch khối lượng bước giá bán 5 tick hiện tại với tick trước.	int
AskVolumeDelta6	Chênh lệch khối lượng bước giá bán 6 tick hiện tại với tick trước.	int
AskVolumeDelta7	Chênh lệch khối lượng bước giá bán 7 tick hiện tại với tick trước.	int
AskVolumeDelta8	Chênh lệch khối lượng bước giá bán 8 tick hiện tại với tick trước.	int
AskVolumeDelta9	Chênh lệch khối lượng bước giá bán 9 tick hiện tại với tick trước.	int
AskVolumeDelta10	Chênh lệch khối lượng bước giá bán 10 tick hiện tại với tick trước.	int
VWAPBid	Mức giá trung bình mà người mua sẵn sàng trả.	float
VWAPAsk	Mức giá trung bình mà người bán sẵn sàng chấp nhận.	float
VWAPBidSpread	Hiệu số giữa giá mua tốt nhất (Best1Bid) và VWAP Bid.	float
VWAPAskSpread	Hiệu số giữa VWAP Ask và giá bán tốt nhất (Best1Ask).	float
VWAPBidAskSpread	Chênh lệch giữa VWAP Ask và VWAP Bid.	float
OrderFlowImbalance	VWAPBidSpread/ (VWAPBidSpread + VWAPAskSpread).	float

Ví dụ về dữ liệu sổ lệnh (BidAskData):

import FiinQuantX as fq
from FiinQuantX import BidAskData
import pandas as pd
import time

client = fq.FiinSession(
    username='Enter your username',
    password='Enter your password'
)
client.login()

tickers = ['HPG','VNINDEX','VN30F1M']

def onTickerEvent(data: RealTimeData):
    print('----------------')
    print(data.to_dataFrame())
    # data.to_dataFrame().to_csv('callback.csv', mode='a', header=True)
Events = client.BidAsk(tickers=tickers, callback = onTickerEvent)
Events.start()

try:
    while not Events._stop: 
        time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
    print("KeyboardInterrupt received, stopping...")
    Events.stop()